如何理解计量模型的正确性和有用性

计量经济学思考题

1. 计量经济学与纯数理经济学有何区别和联系？它与经济理论又有何区别和联系？怎样
理解计量经济学的作用？
2. 如何理解计量模型的正确性和有用性？
3. 何为数据生成机制DGP？为什么计量经济模型包含随机扰动项？扰动项的来源有哪
些？
4. 何为假设检验的第I类错误、第II类错误？二者存在什么关系？如何同时减少两类错
误？
5. 多元回归模型和简单回归模型有何区别？为什么自然科学很少用多元回归而经济学普
遍使用多元回归？
6. 简述古典多元线性回归模型的假定，OLS估计量的无偏性需要哪些条件保证，OLS
估计量的有效性需要哪些条件？
7. 简述高斯马尔科夫定理的主要内容，以及这个定理的重要意义。 8. 中心极限定理对计量经济学有何重要意义？
9. 设模型为：01122yxx。如果对被解释变量作乘某正数c的变换，对OLS
估计量的均值、其经济含义、估计量的标准误、t统计量、R平方分别有什么影响？如果对解释变量x1作这种变换呢？
10. 设真实模型为011yx，而估计的模型为01122yxx，即包含了
无关变量2x，此时会对参数1的OLS估计量的均值、其方差、t统计量分别造成什么影响？
11. 设真实模型为01122yxx，而估计的模型为011yx，即遗漏了
变量2x，此时会对参数1的OLS估计量的均值、其方差、t统计量分别造成什么影响？ 12. 多元回归模型中含截距项从代数上看对OLS估计有什么影响？
13. 简要说明存在自相关时对OLS估计量、t统计量以及F统计量的影响，如何处理自相关
问题？
14. 简要说明存在异方差时对OLS估计量、t统计量以及F统计量的影响，如何处理异方差
问题？什么是加权最小二乘法，它的基本思想是什么？
15. 什么是虚拟变量？虚拟变量的作用是什么？引入虚拟变量有几种基本方式？什么是虚
拟变量陷阱？如何避免虚拟变量陷阱？
16. 分别对单个多元回归系数进行显著性检验和对斜率系数进行联合显著性检验有何不
同？ 17. 被解释变量和解释变量存在测量误差对模型估计分别有何影响？
18. 如果解释变量iX和误差项i相关对OLS估计会产生什么影响？常见在哪些情况下会导
致这种相关？有什么方法可以处理这种问题？基本思路是什么？
19. 什么叫内生变量？如何检验一个变量是否内生变量？
20. 什么叫工具变量？工具变量要符合什么条件？如何检验工具变量的有效性？ 21. 如何理解时间序列数据的平稳性？非平稳数据回归存在什么问题？如何检验平稳性？ 22. 什么叫协整？如何检验是否存在协整？ 23. 什么叫误差修正模型？误差修正模型有什么用 24. 离散、多项logit应用注意什么问题、系数解释
P值，显著不显著