GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重后的回归方程方差是相同的.因此在GLS方法下我们可以得到估计量的无偏和一致估计,并可以对其进行OLS下的t检验和F检验.
有两种方法：
比如选择1/x作为权数，过程如下：
首先生成权数，GENR W1=1/X
第一种：在命令窗口输入如下形式LS(W=W1) Y C X,W1就是你所要选择的权数
第二种：在方程窗口中单击“Estimation”——“Option"按钮，并在权数变量栏里输入W1，然后确定
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