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某客户期权持仓的 Gamma 是 104,Delta 中性;如果某期权 A 的 Gamma 为 3.75,Delta
某客户期权持仓的 Gamma 是 104,Delta 中性;如果某期权 A 的 Gamma 为 3.75,Delta
2025-04-01 17:58:50
推荐回答（1个）
回答（1）：
A 用期权对冲到gamma中性后 产生了delta空头暴露 因此需要买入标的资产
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