当相关系数为1时，证券组合的标准差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25%可见没怎么降低整个组合的风险。当相关系数为-1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.35-25%*0.65|=9.25%大幅降低了整个投资组合的风险。
