FRM考试，两级都分别考哪些内容

2025-03-10 23:00:59

推荐回答（4个）

回答（1）：

FRM一级四门科目：风险管理基础，数量分析，金融市场与产品,估值与风险模型。FRM二级五门科目：市场风险测量与管理、信用风险测量与管理、操作风险测量与管理、投资风险管理、金融热点。
以2018年11月FRM考试为例：
FRM一级考试内容：
风险管理基础定性题目比重最大，ERM，公司管理层的职责，失败案例（financial disaster）和Code of Conduct都是比较容易考察的概念性内容。CAPM，APT和多因子模型是这门课为数不多的定量考点。
数量分析会涉及到基础的概率计算，贝叶斯公式，特定分布对应的概率计算，线性回归和假设检验，以及variance建模（EWMA,GARCH等）。
金融市场与产品中远期定价，put-call parity，利率平价公式，期权期货市场概念，CCP相关内容较为常考。
估值与风险模型的即期远期利率计算，债券定价，Greek letters及对冲，VaR的计算，Expected loss和Unexpected loss和压力测试，会混合定性定量进行考察。
FRM二级考试内容：
市场风险：总体来说考题比较常规，QQ plot，波动率微笑，Regression hedge，利率二叉树计算，历史模拟法求VAR的定性，定量都是重点考察。
信用风险：阅读量较大，很多的内容是根据一段对公司业务的描述来判断公司是否面临信用风险，以及如何去处理这些风险。同时常见题型还包括wrong way risk，wright way risk，指数分布求PD，CVA的计算等。
操作风险：覆盖面较广，包括有抵押品的处置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系统，NSFR，EVT流动性风险等考点
投资风险：组合VAR值计算，risk budget，Fama-French model，市场异常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的计算，业绩归因等。

回答（2）：

首先说FRM一二级的考试大纲：
一级考试(Part I)：
风险管理基础(Foundations of Risk Management)
定量分析(Quantitative Analysis)
金融市场与金融产品(Financial Markets and Products)
估值与风险模型(Valuation and Risk Models)
二级考试(Part II)：
市场风险测量与管理(Market Risk Measurement and Management)
信用风险测量与管理(Credit Risk Measurement and Management)
操作与系统风险管理(Operational and Integrated Risk Management)
风险管理与投资管理(Risk Management and Investment Management)
当前金融市场形势(Current Issues in Financial Markets)
再说一说FRM一二级的考试内容：
FRM第一部分考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
FRM第二部分考试内容强调金融风险管理应用的相关概念，更侧重于在FRM第一部分的基础上测试考生应用金融工具的能力，并将将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。和第一部分考试相比，第二部分考试更多的是有关案例分析和并更以实践为导向。

回答（3）：

FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目；具体科目及占比如下：免费领取→2022年FRM（试听课程+历年真题+考试大纲等）备考资料
FRM一级（共四门科目）
1、Foundations of Risk Management 风险管理基础（大约占20%）
2、Quantitative Analysis 定量分析（大约占20%）
3、Valuation and Risk Models 估值与风险建模（大约占30%）
4、Financial Markets and Products 金融市场与产品（大约占30%）
FRM二级（共六门科目）
1、Market Risk Measurement and Management 市场风险管理与测量（大约占20%）点击查看→更多FRM报考及持证问题
2、Credit Risk Measurement and Management 信用风险管理与测量（大约占20%）
3、Operational Risk and Resiliency 操作风险与弹性（大约占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性与资金风险测量与管理（大约占15%）
5、Risk Management and Investment Management 投资风险管理（大约占15%）
6、Current Issues in Financial Markets 金融市场前沿话题（大约占10%）点击这里→FRM名师免费咨询

回答（4）：

FRMpart 1：1．Foundations of RiskManagement风险管理基础（20%）
2．Quantitative Analysis数量分析（20% ）
3．Financial Markets andProducts 金融市场与金融产品（ 30% ）
4．Valuation and RiskModels估值与风险建模（30%）
FRMpart 2：
1．Market RiskMeasurement and Management市场风险管理与测量（25%）
2．Credit RiskMeasurement and Management信用风险管理与测量（25%）
3．Operational and IntegratedRisk Management操作及综合风险管理（25%）
4．Risk Management andInvestment Management投资风险管理（15%）
5．Current Issues inFinancial Markets金融市场前沿话题（ 10%）
我们从以上FRM考试科目来看，FRM考试中PART1的内容普遍是风险领域中比较基础的知识内容，从深度的角度来看，P2更加像是P1的递进关系。
但是从内容相关度来看，P1主要偏重的是理论知识，而P2主要偏重于实际的运用，所以从范围角度来看，P1和P2是一种并列关系。-------中博教育CFA

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