模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted
Least
Squares,
WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei|
eviews
也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance
Matrix
Estimator)，这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计量，参数估计结果与普通最小二乘估计结果相同，但是可以进行有效的t检验和F检验。
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