套利是什么意思？

2025-03-03 22:33:12

推荐回答（5个）

回答（1）：

广义上的套利是资本市场上的一种获利方式，含义比较广，这里简要讨论一下期货套利
其实了解期货套的李最好方式就是去下载同花顺期货通，通过模拟盘来感受
期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变动，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差变动有利时获利的交易行为。
期现套利策略有以下三种：
第一，当前的套利
　　当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场。套利者将在现货市场买入或卖出现货，根据相同的标的资产在期货市场以相同的规模卖出或买入该资产的期货合约，并在未来同一时间平仓。
　　实际上，因为买卖成份股需要很长时间，而且市场形势会瞬间发生变化，所以大多数人在实践中使用计算机程序自动交易。也就是说，一旦指数现货和期货之间的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易。
第二，跨期套利
　　跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行。具体而言，是指买入或卖出一个短期金融期货，卖出或买入另一个具有相同标的资产的长期金融期货，并在短期金融期货合约到期时或到期前同时对冲这两个期货的交易。
　　与当前套利相比，跨期套利的限制较少。跨期套利是在同一个市场进行的，而期货市场没有卖空限制，因此跨期套利是套利交易中广泛使用的一种期现套利策略。跨期套利所依赖的指标是基差，当基于同一标的资产的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利润。
第三，跨市场套利
　　跨市场套利主要在远期外汇市场进行，广泛应用于货币期货。买卖一个交易所的金融期货合约，买卖另一个交易所的相同数量、相同期限的同一金融期货合约，并在未来同时套期保值的交易。

回答（2）：

套利就是利用同一种商品在两个不同市场的价差进行交易而获利的行为。通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。

拓展资料

套利的种类有很多，按照分类依据的不同，有不同的分类方式：从现货与期货的角度划分，有期现套利。从交割时间来划分，有跨期套利。从不同品种来划分，有跨品种套利。从不同市场来划分，有跨市套利。

除了上述四种常见的套利之外，也有其他一些套利的方式，例如买强卖弱套利、对冲套利等。对于绝大多数交易者来说，跨期套利、跨品种套利是比较常见的操作方式，需要注意的是，跨品种套利与对冲套利有些类似，都是利用不同商品作为对冲手段，跨品种套利更多的是关联产品之间的对冲，而对冲套利也可以是相关性并不是很高的品种之间的对冲。

参考资料百度百科套利

回答（3）：

交易者利用两个市场之间的价格差异、通过低买高卖获取利润的一种交易活动。

拓展内容：

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：

(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。

(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

参考资料：套利-百度词条

回答（4）：

套利
英语就是arbitrage.
根本目的就是无风险获利。
利用证券定价之间的不一致进行资金转移，从中赚取无风险利润的行为称为套利(
a
r
b
i
t
r
a
g
e
)。套利行为需要同时进行等量证券的买卖，以便从其价格关系的差异中获取利润。套利概念是资本市场理论的核心。
SOURCE:投资学
第四版里
给你举个例子
A市场
苹果卖
10元
1KG
B市场
苹果卖
15元
1KG
你就可以在A买苹果，在B卖，这样你就无风险获利5元。
使用组合获利法(PORTFOLIO)
同样
用水果
A市场
苹果
10元
1KG
桃子
17元
1KG
B市场
苹果
9元
1KG
桃子
18元
1
KG
C市场
苹果和桃子（一起销售）
25元1KG
在C买1个组合，同时在A卖出苹果1KG
得到10元，在B卖出桃子得到18元。
这样获利10+18-25=3元
这就是组合套利。
当然还有很多很多，想了解的话就看下那本投资学。

回答（5）：

我们先从生活中的例子说起。
我们经常会向银行贷款，到期后需要连本带息还给银行。显然，银行借出的钱在几个月后变成了本金加利息，这就是资金的时间价值，而其中的利息也就是我们常说的无风险收益。
即今天的1块钱和明天的1块钱并不是相等的。同理，如果确定明天可以收益1元钱，那么今天提前拿到这份收益的话，也就损失了1块钱。
金融术语中把无风险利率记做Rf，那么今天手中的1元钱在一段时间（通常为1年）后就应该值1*（1+Rf）。
放在期货市场，假设此刻的现货价格为3000点，而银行一年期利率为1.5%。那么，理论上一年后交割的白银期货就为3000*（1+1.5%）=3045。所以，在理性假设的市场且市场没有交易成本的前提下，现货的价格就是3000，一年后的期货价格也一定是3045。
回到股指期货，不知大家注意到没有，虽然对标的都是沪深300，但代码后面的数字，也就是到期日不一样。例如IF1804合约，就是说这份IF（沪深300）股指期货合约的到期日是2018年4月；IF1805，即18年5月到期，以此类推。期货离到期日越近，期现差就越小。
在期货市场中，基差指的是现货价格和期货价格的差值。如果这个值为正数，即现货价格大于期货价格，这种情况称之为“期货贴水”，或“现货升水”；如果这个值为负数，即现货价格小于期货价格，这种情况称之为“期货升水”，或“现货贴水”。
基差这个概念简单理解就是某一时刻，股指期货减去所对应股票指数现货点位的差值，在私募排排网买私募基金，是免认购费的。举个例子，如果沪深300指数的点位是3100，而沪深300股指期货的点位是3050，那么此时的基差为50，此时基差为正。
股指期货投资的交易大致可以分为两类，即套利和趋势投资。我们拿其中的期货升水套利为例。

期货升水，就是IF期货价格大于沪深300指数，比如合约IF1005收盘价为3415点，现货沪深300指数为3356点，期指升水59点，升水率1.6%（(3415—3356)÷3356）。
如果我们要套利，这么操作，：买入现货沪深300指数3356点，卖出IF1005做空3415点。
当现货价格低于3356点，比如3100点，那么期货盈利315点（因为价格跌了，正好你做空），现货亏损256点，最终盈利59点;
当价格介于3356和3415点之间，比如3400点，那么期货盈利15点，现货盈利44点，最终盈利59点。
当价格高于3415点，比如3600点，那么期货亏损185点，现货盈利244点，最终盈利59点。
也就是说我们可以利用期现价差，赚取升水（3415—3356）的59点利润。
那如果是贴水呢？反过来就是了，我们以期货贴水为例，即IF的期货价格小于沪深300指数。我们的操作则是：买入IF1005，卖出现货沪深300指数。
无论是升水还是贴水，都不要被它的复杂性吓到，本质就是一个口诀：买小的，卖大的。
当然，在实际操作中，我们还需要考虑保证金、标的指数基金的净值以及后期的追加保证金等等。

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参考资料 百度百科 套利

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参考资料百度百科套利